Cочетание безрискового актива и портфеля только из рисковых активов приведет ко всему нижеперечисленному, кроме:

Выберите один ответ:

все возможные комбинации «риск - доходность» на плоскости «доходность - стандартное отклонение» между безрисковым активом и портфелем из рисковых активов лежат на одной прямой линии

эффективное множество становится линией, соединяющей точки на плоскости «доходность - стандартное отклонение», соответствующие безрисковому активу и портфелю из рисковых активов

стандартное отклонение ожидаемой доходности подобного портфеля есть линейная функция от стандартного отклонения портфеля из рисковых активов

ожидаемая доходность подобного портфеля есть средневзвешенная из доходностей безрискового актива и доходности портфеля из рисковых активов